| 我国粮食期货市场价格发现功能的实证分析——以玉米和小麦市场为例 |
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| 引用本文： | 杨惠珍,韦敬楠,张立中.我国粮食期货市场价格发现功能的实证分析——以玉米和小麦市场为例[J].价格月刊,2017(5). |
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| 作者姓名： | 杨惠珍 韦敬楠 张立中 |
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| 作者单位： | 北京林业大学经济管理学院,北京,100083 |
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| 基金项目： | 国家社科基金项目资助“农产品价格波动与调控对策研究” |
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| 摘 要： | 为了弄清目前我国粮食期货市场价格发现功能的有效情况,以上市年份较久、市场成交规模量占比较大的玉米和小麦市场为例,选取了2006年～2016年的月度相关数据,运用协整检验和VAR模型进行了实证分析.结果表明:粮食期货市场价格发现功能确实有所发挥,但发挥程度仍不充分,具体品种表现差异性较大.因此,应从完善期货市场交易品种与期货合约,培育市场参与主体,加快推广“保险+期货”创新模式等方面入手推动粮食期货市场的发展,不断提升其在调整农产品价格和促进农业发展中的作用.
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| 关 键 词： | 粮食期货市场 价格发现功能 协整检验 VAR模型 |
Empirical Analysis of the Price Discovery Function of China's Grain Future Market——Taken Corn and Wheat as Example |
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| Authors: | YANG Hui-zhen WEI Jing-nan ZHANG Li-zhong |
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