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| 我国汇率传递的非线性特征分析 | |
| 作者单位： | ;1.武汉大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | 本文基于汇率传递的理论模型,运用非线性平滑转换回归模型研究了人民币名义有效汇率变动对我国通货膨胀的影响,并且使用动态非线性Granger因果关系检验确认了两者间的单向因果关系。研究结果表明:人民币名义有效汇率对通货膨胀存在负向影响,但汇率传递系数存在显著的非线性特征,在较高的通货膨胀区间,人民币名义有效汇率传递系数较高;在较低的通货膨胀区间,人民币名义有效汇率传递系数迅速下降。 |
| 关 键 词： | 汇率传递 STR模型 非线性Granger因果检验 |
Nonlinearity Analysis of Exchange Rate Pass-Through in China |
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