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| 中国股票市场长期记忆特性研究 | |
| 引用本文： | 陈炜,吴世农.中国股票市场长期记忆特性研究[J].当代财经,2003(6):49-51. |
| 作者姓名： | 陈炜 吴世农 |
| 作者单位： | 厦门大学,管理学院,福建,厦门,361005 |
| 摘 要： | 为了检验中国股票市场长期记忆特性，本文采用了周期图和R／S统计量两种方法进行研究，证实了中国深圳股票市场存在长期记忆性，属于有偏的随机游走。中国股票市场长期记忆特性说明随机游走假说和线性模型不能完全解释股价运行，这要求金融建模时考虑引入非线性模型。 |
| 关 键 词： | 长期记忆特性 ARFIMA模型 R／S分析 |
| 文章编号： | 1005-0892(2003)06-0049-03 |
| 修稿时间： | 2003年2月20日 |
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