| 神经网络在国债利率期限结构中的建模与实证 |
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| 引用本文： | 周万隆,胡雅丽.神经网络在国债利率期限结构中的建模与实证[J].商业研究,2003(4):110-112. |
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| 作者姓名： | 周万隆 胡雅丽 |
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| 作者单位： | 武汉大学商学院,湖北,武汉,430072 |
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| 摘 要： | 人工神经网络技术是智能信息科学领域一个近年来得到迅速发展的分支。从信息论的观点来看 ,神经网络是一种自由模型估计器 ,基本特性是模式分类和非线性函数的逼近表示。其对信息是并行分布式处理与存储的 ,可以多输入多输出 ,依据样本对网络连接权和阈值不断进行修改训练 ,具有学习和自适应的能力 ,容错性强 ,对大量信息的非线性和模糊信息的金融系统非常适用。
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| 关 键 词： | 国债 利率期限结构 神经网络 计量 |
| 文章编号： | 1001-148X(2003)04-0110-02 |
| 修稿时间： | 2002年4月15日 |
A Neural Network Model of the Term Structure of Interest Rates and its Application to Treasure Bond Option |
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