鬏行操作风险的实证分析 |
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引用本文: | 李华琦.鬏行操作风险的实证分析[J].经济研究导刊,2013(27):132-133. |
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作者姓名: | 李华琦 |
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作者单位: | 浙江工商大学,杭州,310018 |
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摘 要: | 操作风险日益受到专家学者的关注。新巴塞尔协议规定操作风险为银行业面临的三大风险之一。现在对操作风险研究的趋势主要集中在量化问题的分析上,到目前为止并没有一种被广大专家和学者认可的方法。介绍一种测量操作风险的模型,该模型利用模特卡罗模拟来确定银行的损失分布。操作风险造成的损失服从广义的帕累托分布,而发生损失的次数则服从泊松分布。利用该模型来研究、监管和防范商业银行操作风险,对实现中国金融业的稳健、有效经营,增强中国商业银行业的国际竞争力具有十分重要的意义。
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关 键 词: | 操作风险 广义的帕累托分布 蒙特卡洛模拟 银行 |
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