| 我国期货市场上跨商品价差交易初探 |
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| 引用本文： | 徐光林. 我国期货市场上跨商品价差交易初探[J]. 特区经济, 2006, 0(5): 105-106 |
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| 作者姓名： | 徐光林 |
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| 作者单位： | 上海财经大学,经济学院,上海,200433 |
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| 摘 要： | 本文以在中国期货市场上存在长期协整关系的铝和铜为例,探索性分析了进行跨商品价差交易的可行性。通过模拟交易发现,价差交易机会在历史上是存在的,其平均利润显著大于零,表明跨商品价差交易策略在我国期货市场上是可行的。
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| 关 键 词： | 期货 价差交易 滑动平均 协整检验 |
China future market different commodity trade''''s different price probing |
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| Xu Guang Lin. China future market different commodity trade''''s different price probing[J]. Special Zone Economy, 2006, 0(5): 105-106 |
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| Authors: | Xu Guang Lin |
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