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| VaR模型在银行信用风险管理中的应用分析 | |
| 作者姓名： | 贺东辉 |
| 作者单位： | 上海财经大学 |
| 摘 要： | VaR是90年代以来国际上新发展起来的一种风险量化模型，它以概率论和统计学方法为基础，计算一种金融资产或资产组合潜在市场风险的价值。 |
| 关 键 词： | 银行信用风险管理 VaR模型 应用 90年代以来 统计学方法 量化模型 市场风险 资产组合 金融资产 概率论 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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