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| ARMA模型和VAR模型在煤炭价格预测中的对比分析 | |
| 引用本文： | 梁泽楠.ARMA模型和VAR模型在煤炭价格预测中的对比分析[J].福建质量管理,2017(15). |
| 作者姓名： | 梁泽楠 |
| 作者单位： | 天津财经大学 天津 300222 |
| 摘 要： | 煤炭作为我国重要的传统能源,在国家能源战略中占据十分重要的地位,它的价格波动不仅影响到煤炭自身及其相关行业的生产经营,更对我国国民经济的长期发展带来重大影响,因此煤炭价格预测具有重大意义.本文利用2006年~2015年的煤炭价格数据,对当前在煤炭价格预测中应用较多的ARMA模型和VAR模型进行对比分析.结果表明:两种模型的均方根误差均小于限值,但在同时应用两种模型时,ARMA模型对煤炭价格走势的预测作用更加明显,预测结果更加准确. |
| 关 键 词： | 煤炭价格 VAR模型 ARMA模型 |
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