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| 基于股市行情的股票收益率波动性实证分析 | |
| 作者姓名： | 刘莎莎 |
| 作者单位： | 河北大学经济学院 |
| 摘 要： | 文章用ARCH模型簇对股票收益率波动性进行建模,在充分考虑到股市行情对均值方程的影响后,用ARCH模型簇对最能反映中国股市波动情况的指数之一--深证成指股票对数收益率的波动进行建模.经过实证分析,中国的股市存在杠杆效应,在充分考虑到影响均值方程的股市行情后,得出EGARCH(1,1)模型是最优的拟合模型. |
| 关 键 词： | 股市行情 ARCH模型簇 深证成指 杠杆效应 |
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