| 信用计量技术及其在我国的应用分析 |
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| 引用本文： | 董颖颖. 信用计量技术及其在我国的应用分析[J]. 华东经济管理, 2002, 16(6): 19-22 |
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| 作者姓名： | 董颖颖 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,陕西,西安,710049 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目"信用风险评估理论、方法及应用",批准号:70171005。 |
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| 摘 要： | 信用计量(CreditMetrics)是目前国际金融界最为流行的信用风险内部管理模型之一,已被BIS纳入银行业信用风险的监管框架。本文在引进CreditMetrics技术的基础上,详细分析了该技术的缺陷,并提出改进方向。最后,文章尝试性的探讨了该技术在我国的应用,并提出一些建议。
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| 关 键 词： | 信用计量 信用风险 信用在险值 风险敞口 |
| 文章编号： | 1007-5097(2002)06-0019-04 |
| 收稿时间： | 2002-10-22 |
| 修稿时间： | 2002-10-22 |
Analysis of Credit Metrics technique and its application in China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Credit Metrics credit risk credit VAR exposure |
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