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| 我国商业银行操作风险的量化评估 | |
| 引用本文： | 韦淑琴.我国商业银行操作风险的量化评估[J].经济论坛,2006(9):111-112. |
| 作者姓名： | 韦淑琴 |
| 作者单位： | 石河子大学商学院财政金融系 |
| 摘 要： | 商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险。根据《巴塞尔协议》,操作风险可被定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,及外部事件造成直接或间接损失的风险”。对操作风险来说,将其作为银行三大风险之一还是近几年的事,这是因为国内外银行发生的一系列大问题均与操作风险有关。除了英国巴林银行破产和澳大利亚国民银行1.4亿美元的巨额损失外,巴塞尔委员会在2002年的调查中还显示,参加调查的银行一共报告了47,029件损失,其中五家银行的损失就达80亿欧元,可见操作风险在国外银行风险中发生的普遍性。国内的情况也较相似,从… |
| 关 键 词： | 商业银行风险 操作风险 量化评估 《巴塞尔协议》 信用风险 市场风险 间接损失 内部 |
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