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基于VaR/CVaR的股票型QDⅡ基金评价
作者单位:
;1.杭州电子科技大学经济学院
摘 要:
以成立时间在2012年前的21只股票型QDⅡ基金为样本,进行样本基金的评价。首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价。通过计算样本基金的VaR和CVaR,得出基金收益率序列的尖峰厚尾特征对VaR和CVaR有相当大的影响的结论。
关 键 词:
QDⅡ基金
詹森指数
风险价值度(VaR)
条件风险价值(CVaR)
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