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长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价
作者单位:;1.广东石油化工学院理学院
摘    要:文章用鞅定价方法探讨了长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价问题,基于均值方差分析思想,最后推出了其市场定价公式。

关 键 词:长记忆性  随机波动率  重分数布朗运动  回望期权
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