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上市公司信用风险预警的实证分析——基于KMV模型
作者单位:
;1.苏州大学
摘 要:
本文运用KMV模型,对中国A股上市的2000多家公司进行了实证分析和检验,事实发现,KMV模型的假设条件在现实生活中不容易满足,并且KMV模型并不能在财务风险预警上取得良好的效果,很多非ST公司的违约概率要高于ST公司的违约概率。这一现象有可能是因为KMV模型自身的问题,如需要资产满足正态分布,不区分长短期债务时间,单纯考虑违约风险等。
关 键 词:
KMV模型
ST公司
实证检验
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