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基于VAR模型的上海A股市场价量关系研究
作者单位:
;1.西南民族大学经济学院
摘 要:
股票技术分析中十分重视价量关系,其核心思想在于"量在价先",认为成交量能够有效影响和预测股价。本文建立VAR模型对上海A股市场价量关系进行研究,并通过建立脉冲响应函数、进行预测方差分解,以及进行格兰杰因果检验,发现短期内成交量确实对股价有一定影响,但股价对成交量的影响更为剧烈,长期中两者相互关系不显著,最后发现两者具有双向格兰杰因果关系。
关 键 词:
成交量
股价
VAR模型
格兰杰因果检验
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