| 我国股票市场收益率的持久性分析 |
| |
| 引用本文： | 张庆君.我国股票市场收益率的持久性分析[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2007(2):73-76. |
| |
| 作者姓名： | 张庆君 |
| |
| 作者单位： | 渤海大学,商学院,辽宁,锦州,121000 |
| |
| 摘 要： | 随着混沌理论的发展和应用,分形市场理论逐步引起金融领域研究者的重视.R/S方法是研究分行结构特征的有效工具,许多学者应用R/S方法分析股票市场收益率的变化规律,得出了有价值的结论.采用修正R/S方法以及关联维数方法分析上证综合指数的市场有效性,结果显示,上证综合指数没有呈现明显的持久性,不能拒绝有效市场假说.
|
| 关 键 词： | 有效市场假说(EMH) 分形市场假说(FMH) 修正R/S分析 |
| 文章编号： | 1671-7112（2007）02-0073-04 |
| 收稿时间： | 2007-01-03 |
| 修稿时间： | 2007-01-03 |
An Analysis of Persistence of returns in China Stock Market |
| |
| ZHANG Qing-jun.An Analysis of Persistence of returns in China Stock Market[J].Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition,2007(2):73-76. |
| |
| Authors: | ZHANG Qing-jun |
| |
| Institution: | School of Business, Bohai University, Jinzhou 121000, China |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Efficient Market Hypothesis Fractal Market Hypothesis Adjusted R/S Analysis |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
