基于ARMA模型的股票价格的分析及预测 |
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作者姓名: | 王莹 |
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作者单位: | 上海工程技术大学 管理学院,上海 201620 |
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摘 要: | 文章选取了中国银行245个股票日开盘价作为样本,利用Eviews10时间序列分析软件,对股票历史价格进行ARMA模型的拟合和优化,并对其未来三天的股票开盘价格进行了预测.通过将预测值与真实值对比,发现预测误差较小,说明ARMA模型对股价的短期预测效果较好,对股票短线投资者的判断与决策有着一定的参考作用.
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关 键 词: | 时间序列 ARMA模型 股票价格 预测 |
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