基于最优小波包变换、ARIMA与SVR的股票价格预测研究 |
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引用本文: | 高,天.基于最优小波包变换、ARIMA与SVR的股票价格预测研究[J].贵州财经学院学报,2015,33(6):57. |
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作者姓名: | 高 天 |
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作者单位: | 中央财经大学保险学院,北京 100081 |
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摘 要: | 股票价格序列的变化往往具有高度的非平稳性和异方差性,使得单一的预测方法难以准确预测。利用最优小波包变换,将股票价格序列分解为一系列特征规律较明显的小波包系数,对其中的趋势部分采用ARIMA进行预测,对细节部分采用SVR进行预测,最后将预测结果进行重构得到股价预测序列。实证研究结果表明:该预测方法结构明确,计算高效,能够以较高的精度对股价变化进行预测。
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关 键 词: | 最优小波包变换 ARIMA SVR 股票价格 预测 |
收稿时间: | 2015-08-18 |
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