基于分位数回归模型的我国金融发展水平对经济增长影响的差异性分析 |
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引用本文: | 司颖华,王若菡.基于分位数回归模型的我国金融发展水平对经济增长影响的差异性分析[J].甘肃金融,2022(10):17-22. |
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作者姓名: | 司颖华 王若菡 |
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作者单位: | 兰州财经大学 |
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基金项目: | 国家自然科学基金“贝叶斯潜在阈值TVP-FAVAR模型的构建及其应用”(72063022);国家自然科学基金“分位数动态因子模型的构建及其应用”(72163019);;甘肃省自然科学基金项目“潜在阈值TVP-FAVAR模型的构建及其应用”(21JR1RA282); |
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摘 要: | 本文运用1997—2019年我国31个省级面板数据,基于分位数回归模型,研究我国金融发展水平对区域经济增长的影响是否存在差异性。实证研究结果认为,我国金融发展水平对经济增长有明显的作用,在不同分位数水平下,其增长程度存在着差异性。就我国东中西部地区而言,金融发展水平对东部地区经济处于低分位点省份的影响程度较大,而对于中部地区经济位于高分位点的省份影响程度较大,对西部地区经济整体有着显著的影响。基于此,提出实施金融发展的区域化战略、重视各地区金融发展水平和经济增长关系的协调等政策建议。
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关 键 词: | 金融发展水平 经济增长 面板数据 分位数回归 地区差异性 |
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