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| 互联网货币基金收益率波动性实证研究 ——以余额宝为例 | |
| 引用本文： | 顾玲玲,吴伟业.互联网货币基金收益率波动性实证研究 ——以余额宝为例[J].市场论坛,2021(3):90-96. |
| 作者姓名： | 顾玲玲 吴伟业 |
| 作者单位： | 南京审计大学 |
| 摘 要： | 近年来随着互联网技术的提高,互联网金融发展迅速.余额宝、理财通等互联网货币基金为越来越多的人所熟知.文章通过分析余额宝收益率变动趋势,建立AR(1)-GARCH(1,1)、AR(1)-EGARCH(1,1)、AR(1)-TGARCH(1,1)模型,研究发现三种GARCH族模型都能很好地拟合余额宝收益率的波动性.从模型结... |
| 关 键 词： | 互联网货币基金 收益率 族模型 |
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