自融资交易策略、复制资产组合和风险管理 |
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引用本文: | 张亦春,林海.自融资交易策略、复制资产组合和风险管理[J].河南金融管理干部学院学报,2003,21(6):25-27. |
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作者姓名: | 张亦春 林海 |
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作者单位: | 厦门大学金融研究所,福建,厦门,361005 |
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基金项目: | 国家教育部博士点人文社会科学研究基金项目(01JB790027) |
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摘 要: | 衍生金融工具是进行风险管理的一个有效工具,但由于我国尚未有金融衍生产品市场,股票指数期货还在建设当中,因此使得投资的风险管理面临着工具限制。但是,利用BS计算期权定价公式中的复制资产组合的方法,可以利用现有的资产,如股票、债券、无风险资产等,组成一个与金融衍生工具具备相同功能的组合,从而实现有效的风险管理。
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关 键 词: | 衍生金融工具 风险管理 股票指数期货 自融资交易 复制资产组合 |
文章编号: | 1008-7796(2003)06-0025-03 |
修稿时间: | 2003年9月10日 |
Self Financing Transaction Strategies, Duplicated Assets Portfolio and Risk Management |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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