| 中国开放式基金的半参数与非参数VaR检验 |
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| 引用本文： | 王俊爽,黄立图. 中国开放式基金的半参数与非参数VaR检验[J]. 南京审计学院学报, 2009, 6(1) |
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| 作者姓名： | 王俊爽 黄立图 |
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| 作者单位： | 1. 南京大学,商学院,江苏,南京,210093
2. 中山大学,岭南学院,广东,广州,510275 |
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| 摘 要： | 利用VaR方法中不需假设分布的半参数与非参数方法,对我国8支开放式基金在以2004年-2005年为熊市代表及2005年-2007年为牛市代表的两段时期进行实证研究,验证上述方法对我国开放式基金的适用性.研究发现,半参数及非参数VaR方法在我国具有较强的适用性,但是对于突如其来的市场大跌,这两个VaR方法并不能做出很好的预测.
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| 关 键 词： | 开放式基金 半参数VaR 非参数VaR |
The semi-parametric and non-parametric VaR testing on China open-ended funds |
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| Wang Jun-shuang,Huang Li-tu. The semi-parametric and non-parametric VaR testing on China open-ended funds[J]. journal of nanjing audit university, 2009, 6(1) |
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| Authors: | Wang Jun-shuang Huang Li-tu |
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