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| 资本资产定价模型在我国证券市场中的具体应用 | |
| 引用本文： | 戴小丽.资本资产定价模型在我国证券市场中的具体应用[J].甘肃金融,2011(4):34-35. |
| 作者姓名： | 戴小丽 |
| 作者单位： | 上海海事大学 |
| 摘 要： | 引言
资本资产定价模型（capital asset pricing model,CAPM）主要研究证券市场中资产的预期收益率、风险资产之间的关系以及均衡价格的形成。它的主要特点是可以用资产的β系数来测量资产的预期收益率,从而刻画均衡状态下资产的预期收益率及其与市场风险之间的关系。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 证券市场 预期收益率 应用 均衡价格 风险资产 市场风险 均衡状态 |
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