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| 什么是VAR? | |
| 作者姓名： | 郝璟璿 |
| 摘 要： | 定量的估算风险一直是防范金融风险的重要前提 ,直到１９９４年才由ＪＰ摩根创建了ＶＡＲ(ＶＡＵＬＥＡＴＲＩＳＫ)技术并且将其标准化 ,确立了一个有效风险度量的模式 ,随着ＶＡＲ技术的日益普及 ,理解和掌握ＶＡＲ概念已经成为正确使用ＶＡＲ技术的重要基础 ,其中＜ＶＡＵＬＥＡＴＲＩＳＫ＞和Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ／Ｒｅｕｔｅｒｓ的＜ｒＩＳＫｍＥＴＲＩＣＳＴＭ＞是本文的主要参考资料。为便于说明 ,我们先将单一股票的ＶＡＲ含义及计算思路搞清楚 ,然后谈投资组合(ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ)的ＶＡＲ概念。一、如何描述金融市场风险一般的来… |
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