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| 次贷危机前后信息冲击对我国股市波动的影响分析 | |
| 引用本文： | 侯哲,陈丽英.次贷危机前后信息冲击对我国股市波动的影响分析[J].当代经济,2011(1):111-113. |
| 作者姓名： | 侯哲 陈丽英 |
| 作者单位： | 福州大学管理学院,福建,福州,350002 |
| 基金项目： | 福建省教育厅社科重点资助项目 |
| 摘 要： | 本文选用2003年1月4日至2010年9月17日我国上证综合股票价格指数每个交易日收盘价格作为总样本,并以2007年1月4日为界将其划分为两个子样本,分别对子样本建立非对称性EGARCH模型,得出我国股票市场不符合有效市场理论的假设. |
| 关 键 词： | EGARCH模型 非对称性 信息冲击 |
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