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| 证券投资基金的最优投资组合模型研究 | |
| 引用本文： | 詹正茂,陈刚,张伟.证券投资基金的最优投资组合模型研究[J].科技进步与对策,2003(20). |
| 作者姓名： | 詹正茂 陈刚 张伟 |
| 作者单位： | 清华大学新闻与传播学院，中国科技大学商学院，中国科技大学商学院 北京 100084，安徽 合肥 230026，安徽 合肥 230026 |
| 摘 要： | 基金管理公司可以运用证券组合投资通过分散投资达到降低投资风险的目标。采用Markowitz理论中的约定,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差2项指标,从风险控制的角度出发建立证券组合投资模型,以确定最优化的投资组合。 |
| 关 键 词： | 投资基金 投资组合 风险 |
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