香港恒指期货与沪深300股指期货间的关联性研究 |
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作者姓名: | 张方圆 吉瑶 郑珩 黄皓骥 赵婉西 |
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作者单位: | 北京师范大学,100875 |
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摘 要: | 通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指教的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Granger因果检验,得到其之间的关联性扣传导机制,并将香港股指期货与沪深300仿真期货进行波动溢出效应分析,为我国是否应该实行股指期货提出合理意见.
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关 键 词: | 股指期货 Granger因果检验 DCC-MGARCH波动溢出 |
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