| 我国股票收益影响因素的实证研究 |
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| 引用本文： | 陈婧,徐宏峰.我国股票收益影响因素的实证研究[J].经济问题,2008,342(2):94-96. |
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| 作者姓名： | 陈婧 徐宏峰 |
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| 作者单位： | 淮阴师范学院,经济与管理系,江苏,淮安,223300 |
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| 摘 要： | 主要运用套利定价理论和建立因素模型研究我国股票回报率及相关因素,为股市的分析提供一个新的工具.通过验证发现:股票价格、市盈率、成交量、流通市值分别在检验的总时间段内不同时期表现出了对股票回报率的显著影响.
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| 关 键 词： | 套利定价理论 多因素 因素模型 |
| 文章编号： | 1004-972X(2008)02-0094-03 |
| 修稿时间： | 2007年12月14 |
An Analysis of Stock Return in Chinese Stock Market |
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| CHEN Jing,XU Hong-feng.An Analysis of Stock Return in Chinese Stock Market[J].On Economic Problems,2008,342(2):94-96. |
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| Authors: | CHEN Jing XU Hong-feng |
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| Institution: | CHEN Jing,XU Hong-feng(Huaiyin Narmal College,Huaian 223300,China) |
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| Abstract: | The factors which obviously influenced the stock return in Chinese stock market are researched from using the arbitrage pricing theory(APT) and factor model in this paper.The price,P/E ratio,volume,market capitalization,district are all factors that obviously influence the stock return in different period. |
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| Keywords: | APT multifactor factor model |
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