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| 基于ARIMA模型的伦敦金银市场协会黄金定价的异常值检测及检验 | |
| 引用本文： | 陈立,韩昊,李亚杰.基于ARIMA模型的伦敦金银市场协会黄金定价的异常值检测及检验[J].中国证券期货,2012(9):227-228. |
| 作者姓名： | 陈立 韩昊 李亚杰 |
| 作者单位： | 北京邮电大学理学院,北京 100876 |
| 摘 要： | 采用Chang等人1]提出的基于ARIMA模型的异常值检测理论,利用GARCH模型与ARMA模型之间的联系,对通常服从GARCH模型的金融序列完成了ARMA模型框架下的异常值检测,并结合历史事件对检测结果做了解释和检验.在说明了GARCH模型转换为ARMA模型的理论依据和可操作性后,对收益率一次性拟合了ARMA模型,模型侦测到的异常值在实际情况中都有着较为显著的事实与之对应,表现了较高的效度和可信度.其较为简明的理论基础和方便的实践分析也具有一定的操作简便性. |
| 关 键 词： | 异常值 GARCH模型 ARMA模型 收益率 |
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