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| 股票市场的周期性研究 | |
| 引用本文： | 胡亭.股票市场的周期性研究[J].时代金融,2012(18):218. |
| 作者姓名： | 胡亭 |
| 作者单位： | 武汉大学 |
| 摘 要： | 本文首先对目前学者对股票市场的周期性进行论述;在此基础上,本文采用滤波方法,对1997年1月-2012年2月年中国股票价格指数的周期性进行了划分,得到2-3年的周期成分最大,可以作为上证指数的循环要素。最后,对产生周期波动的原因和传导机制进行了深入分析。 |
| 关 键 词： | 经济周期 传导机制 滤波分解 向量自回归 |
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