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| 数量化投资之先行行业的择时策略 | |
| 引用本文： | 陈威杰,蔡志成.数量化投资之先行行业的择时策略[J].现代商业,2013(35):30-30. |
| 作者姓名： | 陈威杰 蔡志成 |
| 作者单位： | 杭州电子科技大学经济学院,浙江杭州310018 |
| 摘 要： | A股市场确实存在周期小于6的先行行业,目前该策略最佳的先行指标是t-4月的房地产行业收益率,与t月沪深300指数收益相关系数达0.4,正判率也有66.67%。其他先行行业还包括金融服务、餐饮旅游、家用电器和交运设备。 |
| 关 键 词： | 收益率 先行指标 |
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