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| 偏好的风险报酬度量法及其在投资组合选择中的应用 | |
| 引用本文： | 张金清. 偏好的风险报酬度量法及其在投资组合选择中的应用[J]. 山东财政学院学报, 2004, 0(3): 3-8 |
| 作者姓名： | 张金清 |
| 作者单位： | 复旦大学,上海,200433 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(项目批准号10371025);教育部人文社会科学研究"十五"规划资助项目(项目批准号01JA790068). |
| 摘 要： | 本文通过引入风险报酬的概念,建立了基于风险报酬的资产组合选择模型,求出了风险报酬最大的资产组合,在此基础上深入地分析、研究了Markowitz型有效集中的资产组合选择问题。本文方法可方便地应用于投资对策与管理的实践中去。 |
| 关 键 词： | 风险报酬 有效集 资产组合选择 |
| 文章编号： | 1008-2670(2004)03-0003-06 |
| 修稿时间： | 2004-03-25 |
Measuring Method of Risk Return and Its Applications to Portfolio Selection |
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