基于CNN-LSTM模型股票价格预测研究 |
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引用本文: | 张苏林,宋迦南.基于CNN-LSTM模型股票价格预测研究[J].合作经济与科技,2023(3):58-62. |
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作者姓名: | 张苏林 宋迦南 |
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作者单位: | 重庆理工大学 |
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基金项目: | 教育部人文社会科学一般项目:“金融新业态下系统性金融风险防范与经济周期的联动机制研究”(18YJC790148); |
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摘 要: | 股票市场的波动影响方方面面,对股票价格的预测具有重要意义。以我国股票市场中33支大型上市公司股票收盘价格作为研究对象,通过搭建CNN-LSTM股票价格预测模型对股票收盘价格进行预测研究。发现相较于其他的股票价格预测模型,使用CNN-LSTM复合模型能更好地进行股票价格预测,股票价格在一定程度上存在可预测性。股票价格的有效预测可以为投资者提供参考,提高投资者理性程度,进而提高我国股票市场有效程度。
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关 键 词: | 股票价格预测 深度学习 市场有效性 |
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