上证指数波动性的实证研究——基于EGARCH模型 |
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引用本文: | 孙林科.上证指数波动性的实证研究——基于EGARCH模型[J].当代经济,2016(32):26-28. |
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作者姓名: | 孙林科 |
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作者单位: | 福建师范大学,福建福州,350108 |
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摘 要: | 衡量一个国家股票市场风险指标的关键在于股指的波动性,这对股市甚至整个宏观经济有着重要的影响.本文以上证指数2004年01月02日~2016年2月29日的日收益率的波动情况为数据样本,利用EGARCH模型进行实证分析.
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关 键 词: | 上证指数 波动率 EGARCH模型 杠杆效应 |
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