|
|||||
|
|
| 公司违约概率模型及其在商业银行中的应用 | |
| 引用本文： | 张超. 公司违约概率模型及其在商业银行中的应用[J]. 金融与市场, 2010, 0(4): 14-17 |
| 作者姓名： | 张超 |
| 作者单位： | 国家开发银行博士后工作站; |
| 摘 要： | 当前我国许多大型商业银行的公司违约概率模型采用了传统的多元统计模型的形式,而传统的多元统计模型具有一定局限性,在国内外违约概率模型研究与应用都已获得较大发展的背景下,我国商业银行的违约概率模型更加需要进行相应的分析与改进。本文对国内外违约概率模型的形式与应用进行了梳理与比较分析,以期为国内银行改进违约概率模型提供参考。 |
| 关 键 词： | 违约概率模型 商业银行 应用 |
The Model of Companies' Credit Default Probability and Its Application in Commercial Banks |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |