沪深A、B股指波动的协整检验和因果分析 |
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作者姓名: | 田瑛 |
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作者单位: | 广东外语外贸大学商务英语学院,广东广州,510420 |
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摘 要: | 文章运用协整检验法和Granger因果检验分析法对沪深A、B股之间的长期均衡关系和短期引致关系进行检验。该检验按时问顺序分为三个样本,结果表明随着我国证券市场的整合和开放,同一市场内部的A、B股之间和两地B股市场之间的协整关系存在,且同一市场内部的A股对B股有Grmger因果关系,但两地A股市场的长期协整关系和短期引致关系随着市场的整合而逐渐消失。
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关 键 词: | 股票指数 协整检验 Granger因果检验 |
文章编号: | 1007-7723(2008)01-0020-0005 |
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