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| 苹果期货与现货价格时变关联性研究——兼论外部突发事件的影响 | |
| 引用本文： | 于凤芹刘子博.苹果期货与现货价格时变关联性研究——兼论外部突发事件的影响[J].中国证券期货,2021(4):36-48. |
| 作者姓名： | 于凤芹刘子博 |
| 作者单位： | 1.山东工商学院金融学院264003; |
| 摘 要： | 本文通过选取苹果期货连续合约结算价、产区苹果(红富士)产区价格指数以及烟台苹果(一、二级红富士)价格指数,构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,研究了苹果期现货市场价格关联性以及外部突发事件对两者关联性的影响.研究表明,苹果期现货市场价格间具有很强的时变关联性;不同产区与期货市场的关联性具有地区差异性;外部事件... |
| 关 键 词： | 苹果期货 苹果现货 关联性 TVP-VAR模型 |
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