机构投资者的风险管理方法探讨 |
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引用本文: | 杜本峰.机构投资者的风险管理方法探讨[J].经济问题探索,2003(11):64-67. |
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作者姓名: | 杜本峰 |
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作者单位: | 中国人民大学,北京,100872 |
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基金项目: | 国家社科基金项目“中国金融业风险综合评价方法研究”的一部分,项目编号:02BJT004 |
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摘 要: | 机构投资者正在我国得到迅速发展,其金融功能和经济功能正在发挥着越来越重要的作用,国内机构投资者尤其基金管理公司日益认识到风险管理的重要意义,并近乎成为他们的第一要务。本文将首先讨论机构投资者风险管理特性,然后给出机构投资者风险度量工具,最后分析其在机构投资者中四个方面的具体应用,包括对经理、组合的风险监控;备选交易的假设分析;设定风险限额和实施风险预算。本文重点讨论了风险预算这一新风险管理方法在机构投资中的应用。
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关 键 词: | 机构投资者 风险预算 风险管理 |
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