马柯维茨均值方差模型在MATLAB与EXCEL下的实现与讨论

深入分析马柯维茨均值方差模型以及在投资组合应用时的约束条件，在综合考虑投资收益与风险平衡的前提下，基于相关系数法分析不同投资组合之间的相关性，根据决策者的投资偏好，改进了马柯维茨均值方差模型的约束条件，计算出投资组合的有效市场边界，并通过选取不同资产在不同经济周期下的实际数据，基于MATLAB与EXCEL实现了该方法的模型计算，得出了最优资产配置组合，并通过与基准的对比验证了该方法在平衡投资风险与收益方面的有效性。