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| 金融危机背景下的沪深股市相关性的实证研究 | |
| 引用本文： | 姚定球.金融危机背景下的沪深股市相关性的实证研究[J].时代经贸,2011(11). |
| 作者姓名： | 姚定球 |
| 作者单位： | 华侨大学经济与金融学院,福建,泉州,362021 |
| 摘 要： | 文章在金融危机背景下,利用Granger因果检验分析我国沪深股市问的因果导向关系,接着更进一步利用Copula-GARCH-t模型对两大股市的相关结构进行分析,研究表明我国股市间的相关性并未明显受到全球金融危机的影响,整体运行平稳,呈现较强的下尾相关特性. |
| 关 键 词： | Granger因果检验 Copula函数 尾部相关性 |
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