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基于巨轮转债的中国可转换债券定价分析
作者姓名:
王越昊
作者单位:
中南财经政法大学金融学院
摘 要:
可转换债券是一种特殊的金融产品,兼具债券和期权的属性,因此,对其定价的方法种类较多也较为复杂。本文运用科学计算语言matlab进行编程,对蒙特卡罗模拟法进行改进,考虑了可转换债券条款设计中的边界条件和股价波动问题,从而实现了对可转换债券的定价。并通过对巨轮转债的定价对这一方法进行了详细的说明。
关 键 词:
可转换债券
定价
蒙特卡罗模拟
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