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| 考虑交易费用的投资组合优化模型研究 | |
| 作者姓名： | 高岳林 苗世清 |
| 作者单位： | 1. 北方民族大学信息与系统科学研究所,银川,750021 2. 宁夏大学数学计算机学院,银川,750021 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目,项目编号:07XJY038;;国家教育部社科规划项目,项目编号:06JA630056 |
| 摘 要： | 交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。 |
| 关 键 词： | 投资组合优化 下半绝对偏差 单位风险收益最大 交易费用 差分进化算法 |
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