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| CAPM模型对上海股票市场一月效应的验证 | |
| 引用本文： | 蒋莹诗.CAPM模型对上海股票市场一月效应的验证[J].时代经贸,2014(6):80-81. |
| 作者姓名： | 蒋莹诗 |
| 作者单位： | 江西财经大学金融学院,江西南昌330013 |
| 摘 要： | 本文根据资本资产定价模型（cApM模型）来研究中国股市的期间效应，以一月效应为例，并选取证监会行业分类牡的CSRC制造业，CSRC金融业，CSRC交通运输·仓储·邮政业中的上证股票做实证分析，分析其对股票超额收益率的影响以及CAMP模型是否适合上海股票市场。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 一月效应 检验 |
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