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| 中国宏观经济变量预测的实证研究——基于混合频率数据BVAR模型 | |
| 作者姓名： | 袁靖 孙爱玲 |
| 作者单位： | [1]厦门大学经济学院,福建厦门361005 [2]山东工商学院统计学院,山东烟台264005 [3]烟台职业学院经济管理系,山东烟台264005 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目（12CTJ018）;教育部人文社会科学研究项目（12YJC910013）;国家博士后科学基金项目（2013M531544）;全国统计科学研究计划项目（2012LY143） |
| 摘 要： | 使用基于混合频率数据的BVAR,详细推导了其状态空间形式、贝叶斯推断和样本外预测,并对中国主要宏观经济变量进行预测,与单一频率标准VAR模型相比,由于混合频率BVAR模型挖掘更多数据信息,预测能力大有提高。 |
| 关 键 词： | 混合频率 BVAR模型 贝叶斯推断 |
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