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| 巴塞尔新资本协议框架下的信用衍生工具设计研究 | |
| 引用本文： | 王岗.巴塞尔新资本协议框架下的信用衍生工具设计研究[J].开放导报,2004(5):99-103. |
| 作者姓名： | 王岗 |
| 作者单位： | 北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站,广东,深圳,518031 |
| 摘 要： | 以转移信用风险为核心的信用衍生工具，可以有效地解决风险分散和业务扩张间的“信用悖论”，提升银行的风险管理水平和灵活性。对交易结构、衍生风险和定价方法进行科学设计，是信用衍生工具有效发挥作用的基础。本文对巴塞尔新资本协议认可的信用违约互换．总收益率互换和信用关联票据三种信用衍生工具的交易结构、衍生风险、定价模型和定价的影响因素进行了综合研究。 |
| 关 键 词： | 巴塞尔新资本协议 信用风险 信用衍生工具 |
| 文章编号： | 1004-6623(2004)05-0099-03 |
On Designing of Credit Derivatives in the Framework of New Basel Capital Agreement |
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