巴塞尔新资本协议框架下的信用衍生工具设计研究 |
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引用本文: | 王岗. 巴塞尔新资本协议框架下的信用衍生工具设计研究[J]. 开放导报, 2004, 0(5): 99-103 |
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作者姓名: | 王岗 |
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作者单位: | 北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站,广东,深圳,518031 |
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摘 要: | 以转移信用风险为核心的信用衍生工具,可以有效地解决风险分散和业务扩张间的“信用悖论”,提升银行的风险管理水平和灵活性。对交易结构、衍生风险和定价方法进行科学设计,是信用衍生工具有效发挥作用的基础。本文对巴塞尔新资本协议认可的信用违约互换.总收益率互换和信用关联票据三种信用衍生工具的交易结构、衍生风险、定价模型和定价的影响因素进行了综合研究。
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关 键 词: | 巴塞尔新资本协议 信用风险 信用衍生工具 |
文章编号: | 1004-6623(2004)05-0099-03 |
On Designing of Credit Derivatives in the Framework of New Basel Capital Agreement |
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