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| 中国商业银行市场风险的实证研究 | |
| 引用本文： | 何玲.中国商业银行市场风险的实证研究[J].金融经济(湖南),2006(16). |
| 作者姓名： | 何玲 |
| 作者单位： | 中国海洋大学经济学院、青岛市商业银行 |
| 摘 要： | 如何全面分析中国商业银行所面临的市场风险,找出差距,提升自身的抗风险能力,成为当前一个亟待解决的课题。本文构建合理指标体系,运用VaR模型,对我国商业银行所面临的市场风险进行了度量测定,并借鉴国际银行业在市场风险管理方面的先进经验,提出了有效防范市场风险的建议和对策。一、VaR方法原理及应用研究(一)VaR的计算原理风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。如果假设资产或资产组合的初始价值为W0,收益率r的期望值为E(r)… |
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