中国猪肉价格波动分析:基于ARCH类模型 |
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引用本文: | 华晓丽.中国猪肉价格波动分析:基于ARCH类模型[J].时代金融,2012(36):3-5. |
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作者姓名: | 华晓丽 |
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作者单位: | 福建师范大学经济学院 |
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基金项目: | 福建师范大学校级重点学科“产业经济学”学科建设资金提供支持 |
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摘 要: | 基于2000年1月至2011年12月集贸市场月度猪肉价格数据,利用GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH等ARCH类模型对我国猪肉价格的波动、波动的非对称性进行分析。研究结果显示,猪肉价格波动表现出明显的集簇性与非对称性,价格上涨信息引起的波动大于下跌信息引起的波动,而猪肉市场没有存在高风险高回报的特点。于此提出,应充分利用价格波动的集簇性对未来猪肉价格的波动进行预测,建立、完善猪肉价格预警系统;应对能引起猪肉价格上涨的因素给予特别的关注,采取适当的措施稳定猪肉价格;推进金融化工具,不断完善猪肉市场。
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关 键 词: | 猪肉价格 波动性 ARCH类模型 |
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