| 金融风险传染模型对篮子信用期权对冲的影响 |
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| 引用本文： | 王倩,王煦逸,林阳春.金融风险传染模型对篮子信用期权对冲的影响[J].金融理论与实践,2007(2):3-5. |
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| 作者姓名： | 王倩 王煦逸 林阳春 |
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| 作者单位： | 同济大学,中德学院,上海,200092;同济大学,中德学院,上海,200092;同济大学,中德学院,上海,200092 |
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| 摘 要： | 信用风险可以用原产品的股票来对冲.我们可以通过持有企业股票卖的头寸来对冲息差.如果息差加大,期权价格降低,股票价格也会随着降低,我们则持有卖方位面.这样,我们就利用了一个流动工具进行对冲,但是这种方法也有弊端.
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| 关 键 词： | 信用期权对冲 资产价值 金融风险传染 |
| 文章编号： | 1003-4625（2007）02-0003-03 |
| 收稿时间： | 2006-11 |
| 修稿时间： | 2006年11月1日 |
The Impact of Financial Risk Infection Model upon Basket Credit Option |
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| Wang Qian.The Impact of Financial Risk Infection Model upon Basket Credit Option[J].Financial Theory and Practice,2007(2):3-5. |
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| Authors: | Wang Qian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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