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杂志ISSN号
基于风险—收益模型的基金系QDII投资配置研究
作者姓名:
魏建国
张晓慧
作者单位:
武汉理工大学;
摘 要:
本文利用马科维茨的风险-收益和VaR风险约束模型,对A股市场、传统金融市场以及新兴市场进行分析,解析QDII配置比例;本文认为,QDII基金应充分分散风险,主要投资于香港市场,此外,应加大新兴市场的投资力度,以能在一个合适的风险水平上取得高回报。
关 键 词:
QDII
均值—方差分析
VaR约束
新兴市场
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